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【三因子模型】多因子策略模型候选因子的选取

更新时间：2009-08-27 来源：宏观 点击：

分析宏观经济管理的创新性(通用3篇)

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策略模型

多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余囚子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进5个步骤。

多因子策略模型候选因子的选取

候选因子的选取

候选因子可能是一些基本面指标，如PB、PE、EPS增长率等，也可能是一些技术面指标，如动量、换手率、波动等；或者是其他指标，如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等。候选因子的选择主要依赖于经济逻辑和市场经验，但选择更多和更有效的因了无疑是增强模型信息捕获能力，提高收益的关键因素之一。

本文来源：http://www.yscs9s.com/caijing/14692/

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